Что такое биржевой стакан цен и как читать стакан котировок? Этот вопрос считается весьма популярным среди трейдеров-новичков. Биржевой стакан — это таблица с информацией об актуальных заявках на покупку или продажу финансового инструмента. Индикатор стакан отражает настроения продавцов и покупателей и используется как в трейдинге, так и в инвестициях. Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер.

Определение и отличительные особенности биржевого стакана

Первые находят в стакане важные уровни, на которых собраны крупные заявки и от которых рационально делать покупки или продажи. Вторые должны очень быстро реагировать на изменения рынка и принимать скорые решения о продаже или покупке того или иного актива. С помощью биржевого стакана они в режиме реального времени отслеживают операции по активам и выстраивают свою инвестиционную стратегию. Сегодня существует много инструментов и методик, которые помогают как инвесторам-новичкам, так и продвинутым трейдерам анализировать рынок и котировки. Немаловажным фактором является соотношение спроса и предложения, оно влияет на ценность биржевых активов. Это соотношение регулирует такое понятие, как биржевой стакан.

1. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.
2. Заявку объемом 1% от всего рынка нельзя поглотить без существенного изменения цены, потому что не будет одного продавца, способного ее удовлетворить.
3. Первая колонка – красного цвета и в ней размещаются цены Ask – котировка, по которой участники рынка хотят продать данный инструмент.
4. Дополнением к заявкам с ценой покупателя являются заявки с ценой продавца.

Рекомендации по использованию стакана в торговле

Как правило, чтобы получить доступ к стакану с большей глубиной, нужно обратиться к брокеру. Такая увеличенная глубина может потребоваться при работе с фьючерсами. При совершении сделок с жильем многие пользуются услугами риелторов. Но не все знают, в чем заключается роль ипотечного брокера. Существуют ключевые моменты, на которые должен ориентироваться инвестор при чтении биржевого стакана. На рынке может существовать как слаженная работа пассивных и агрессивных заявок, так и их противодействие.

Заявки на продажу («аск»)

В современных условиях биржевой стакан целесообразно использовать параллельно с другими средствами анализа, например, с ценовым графиком, лентой сделок и техническими индикаторами. Вкупе с другими инструментами он покажет себя максимально информативным отзывы о брокере world forex и точным. Комплексный подход позволит увидеть реальную картину рынка и грамотно выстроить стратегию поведения. Сопоставляя биржевой стакан и ленту сделок, вы сможете анализировать реальное положение дел и видеть скрытые махинации других трейдеров.

Особенности биржевого стакана

Это означает, что рынок не может поглощать большие объемы сделок без существенного изменения цены. Ликвидность снижается, комиссия растет, как и волатильность. Пример резкого снижения глубины рынка с изменением цены — шорт-сквиз. Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной. Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность. Плотность заявки означает на каждом ли шаге цены выставлено хоть какое-то количество заявок.

Какие показатели содержатся в биржевом стакане

При выполнении этого условия ваши акции автоматически добавятся в таблицу торгов. Брокеру выгодно, чтобы сделок на фондовом https://prostoforex.com/ рынке было как можно больше. Ведь с каждой транзакции они получают пусть и небольшую, но стабильную комиссию.

Объемы продаж находятся слева, объемы покупок — справа от цены и окрашиваются оранжевым и зеленым цветом соответственно при наведении на них курсора. Глубина стакана 10×10 будет означать, что в нем выводятся 10 лучших цен на покупку и 10 лучших цен на продажу — всего 20 строк. На глубоком рынке такой стакан бесполезен, так как на глубоком рынке высокая ликвидность с мгновенным исполнением сделок. И в первых 10-ти строках вы будете видеть цену с разницей в буквально 1 пипс. У фондовых брокеров стаканы могут быть глубиной 20×20 строк с возможностью дополнительного расширения по индивидуальному запросу. Биржевой стакан — это список лимитных отложенных ордеров покупателей и продавцов по конкретной цене.

Агрессивные заявки появляются внезапно при резких ценовых скачках и могут стать причиной пробоя уровней. Пассивные заявки, наоборот, располагаются возле определенных уровней и формируют сопротивление/поддержку. Эффективность биржевого стакана повышается, если в будущую стратегию дополнительно добавить ключевые уровни и трендовые линии. Помогает увидеть соотношение спроса/предложения на актив, ликвидность, спред. Способность рынка поглощать крупные ордера без существенного изменения цены. Есть несколько важных факторов, на которые стоит обращать внимание трейдеру, если он хочет читать и анализировать биржевой стакан.

Часто попадаются фальшивые стаканы, которые не отображают реальную ситуацию на рынке. Такие стаканы могут навредить трейдерам, поэтому важно уметь отличить настоящий стакан от фальшивого. Основным индикатором является время обновления стакана и количество заявок в нем. Если стакан обновляется редко и в нем мало заявок, то это может быть признаком фальсификации. С помощью стакана трейдер может выяснить, какое давление оказывают другие участники торгов на цену разных активов.

Ордеры, представленные в биржевом стакане, могут быть разных типов, таких как лимитные, рыночные, стоп-лосс, стоп-лимит и другие. Заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом. Заявки на покупку, они же биды (от англ. bid — «предложение») расположены снизу и обозначены зеленым. Ордера со скрытой частью объема, выставляемые крупными игроками для маскировки своих намерений, легко обнаруживаются в таблице заявок. Об их присутствии говорит появление характерных повторяющихся сделок. Заявки с объемными лотами способны серьезно влиять на рыночное движение.

В первом случае пассивные сделки будут охранять агрессивные, которые пробили определенный диапазон цены. Во втором –  пассивные будут служить барьером для агрессивной сделки и не давать ей достичь необходимой цены. Поэтому если инвестору требуется большая глубина, чем 20×20, например, для торговли фьючерсами, то он может запросить ее у своего брокера.

То есть биржевой стакан можно считать индикатором настроений рынка в ходе торгов. Биржевой стакан или стакан цен — это таблица, в которой представлены в цифровом формате все заявки, выставленные участниками биржевых торгов для совершения сделок. В английской терминологии это называется DOM, или Depth of Market, что буквально переводится как «глубина рынка» или «срез рынка».